مارت زدن در توبیت؛ آموزش قدم‌به‌قدم و حساب پله‌ها پیش از شروع

مارت زدن در توبیت سه راه دارد: پله‌ها را خودت دستی بگذاری، ربات مارتینگل فیوچرز خود توبیت را روشن کنی، یا رباتی اختصاصی داشته باشی که با API صرافی کار کند. هر سه در اصل یک کار می‌کنند. فرقشان در این است که پله‌ها را چه کسی می‌گذارد و چه کسی مراقبشان است.

ما در الگوبید یک ربات مارتینگل برای فیوچرز توبیت ساخته‌ایم و رفتارش را روی حساب واقعی دیده‌ایم. این مقاله را بر اساس همان تجربه نوشته‌ایم: اول هر سه روش را توضیح می‌دهیم، بعد تنظیمات ربات توبیت را یکی‌یکی باز می‌کنیم و در آخر با عدد نشان می‌دهیم یک نردبان مارتینگل تا کجا دوام می‌آورد.

مارت زدن یعنی چه؟

«مارت» کوتاه‌شده‌ی مارتینگل است. وقتی قیمت خلاف جهت پوزیشنت حرکت می‌کند، به‌جای این‌که معامله را با ضرر ببندی، دوباره و معمولاً با حجم بیشتر وارد می‌شوی. با این کار میانگین قیمت ورودت به قیمت فعلی نزدیک‌تر می‌شود و یک برگشت کوچک کافی است تا کل پوزیشن به سود برسد.

یک مثال ساده: روی قیمت ۱۰۰ لانگ گرفته‌ای و قیمت به ۹۸ رسیده است. اگر این‌جا دو برابر حجم اول دوباره بخری، میانگین ورودت حدود ۹۸٫۷ می‌شود. حالا برای سود کردن لازم نیست قیمت به ۱۰۰ برگردد و کافی است کمی از ۹۸٫۷ بالاتر برود.

در فیوچرز همین کار با اهرم انجام می‌شود و حساسیت کار از همین‌جا شروع می‌شود. با هر پله، هم حجم پوزیشن بزرگ‌تر می‌شود و هم قیمت لیکوئید شدن جابه‌جا می‌شود.

نحوه مارت زدن در توبیت: سه راه

۱. دستی، در بخش فیوچرز

در فیوچرز توبیت یک پوزیشن باز می‌کنی و چند سفارش لیمیت پایین‌تر از قیمت ورود می‌گذاری (برای شورت، بالاتر از آن). هر سفارشی که پر شود به همان پوزیشن اضافه می‌شود و صرافی میانگین ورود تازه را خودش حساب می‌کند. بعد از هر پله باید حد سود را هم دستی جابه‌جا کنی، چون با عوض شدن میانگین، حد سود قبلی دیگر سر جایش نیست.

روش دستی برای یکی دو معامله و برای یاد گرفتن مناسب است. ولی اگر بخواهی هر روز و روی چند ارز این کار را بکنی، دیر یا زود یک پله را اشتباه می‌گذاری یا درست وقتی بازار تند حرکت می‌کند پای سیستم نیستی.

۲. ربات مارتینگل فیوچرز توبیت

توبیت در بخش ربات‌های معاملاتی (Trading Bot) رباتی به نام Futures Martingale دارد که دو حالت دارد. در حالت AI یکی از استراتژی‌های پیشنهادی خود صرافی را کپی می‌کنی و فقط مبلغ را وارد می‌کنی. در حالت Manual همه‌ی تنظیمات را خودت می‌چینی.

ربات پوزیشن اول را باز می‌کند و پله‌ها را می‌گذارد. بعد از پر شدن هر پله، حد سود را بر اساس میانگین تازه جابه‌جا می‌کند و وقتی حد سود خورد، چرخه‌ی بعدی را از اول شروع می‌کند. برای بیشتر کسانی که می‌خواهند مارت بزنند همین ربات کافی است، به شرط این‌که بدانند هر تنظیمش دقیقاً چه چیزی را عوض می‌کند.

۳. ربات اختصاصی با API

اگر قاعده‌ای می‌خواهی که ربات آماده ندارد، باید رباتی داشته باشی که مستقیم با API توبیت کار کند. مثلاً این‌که ورود اول فقط با یک سیگنال مشخص انجام شود، فاصله‌ی پله‌ها با نوسان بازار تغییر کند یا ربات پیش از خبرهای مهم خودش متوقف شود. این راه دستت را کاملاً باز می‌گذارد ولی کار برنامه‌نویسی جدی می‌خواهد. پایین‌تر گفته‌ایم کجا ارزشش را دارد.

تنظیمات ربات مارتینگل توبیت، یکی‌یکی

نام تنظیمات در پنل توبیت انگلیسی است و ممکن است با به‌روزرسانی سایت کمی تغییر کند، ولی معنی‌شان همین است:

وقتی ربات در حال کار است، از بخش Details می‌توانی سرمایه‌اش را بیشتر کنی یا حد سود و حد ضرر اضافه کنی. طبق توضیح خود توبیت، پولی که این‌جا اضافه می‌کنی فقط پوزیشن را از لیکوئید شدن دورتر می‌کند و تنظیمات ربات را تغییر نمی‌دهد. پس اگر وسط ریزش پول اضافه کنی، پله‌ی تازه‌ای ساخته نمی‌شود.

قبل از روشن کردن ربات، نردبان را روی کاغذ بچین

بیشتر کسانی که با ربات مارتینگل ضرر سنگین می‌دهند، هیچ‌وقت حساب نکرده‌اند کل نردبانشان چقدر پول لازم دارد و تا چند درصد ریزش دوام می‌آورد. این حساب پنج دقیقه بیشتر وقت نمی‌گیرد.

فرض کن موجودی حسابت ۱٬۰۰۰ تتر است و این تنظیمات را گذاشته‌ای: مارجین سفارش اول ۲۰ تتر، اهرم ۵، فاصله‌ی پله‌ها ۲ درصد، ضریب حجم ۲، چهار پله‌ی افزایشی و حد سود ۱٫۵ درصد. قیمت ورود اول را هم برای سادگی ۱۰۰ بگیر.

مارجین و حجم به تتر است. ستون آخر می‌گوید قیمت از نقطه‌ی پر شدن همان پله چند درصد باید بالا برود تا کل پوزیشن با سود بسته شود. از این جدول سه چیز معلوم می‌شود.

کل نردبان فقط ۷٫۸ درصد ریزش را پوشش می‌دهد. چهار پله با فاصله‌ی ۲ درصد، قیمت را از ۱۰۰ تا ۹۲٫۲۴ دنبال می‌کند. اگر ریزش از این بیشتر شود، ربات دیگر پله‌ای ندارد و فقط منتظر می‌ماند.

۶۲ درصد حساب پای یک معامله گذاشته شده است. سود هر چرخه، بسته به این‌که حد سود در کدام پله بخورد، بین ۱٫۵ تا ۴۶٫۵ تتر است. برای گرفتن همین سود، ۶۲۰ تتر را برای پله‌ها کنار گذاشته‌ای.

برگشت لازم تقریباً ثابت می‌ماند. حتی بعد از پله‌ی چهارم، ۳٫۲ درصد بالا رفتن قیمت کافی است تا همه‌ی پوزیشن با سود بسته شود. جذابیت مارتینگل هم از همین است: هر بار که قیمت کمی برگردد، همه‌ی پله‌ها با هم نجات پیدا می‌کنند.

بعد از آخرین پله چه می‌شود؟

بعد از پله‌ی چهارم، یک پوزیشن ۳٬۱۰۰ تتری با میانگین ۹۳٫۷۹ باز داری و ربات دیگر کاری نمی‌کند. از این‌جا به بعد هر یک درصد ریزش حدود ۳۰ تتر از حسابت کم می‌کند.

اگر مارجین پوزیشن ایزوله باشد، فقط همان ۶۲۰ تتری که در نردبان گذاشته‌ای پشتوانه‌ی آن است. ضرر حدوداً با ۲۵ درصد ریزش از ورود اول به این عدد می‌رسد و پوزیشن، به‌خاطر مارجین نگهداری، کمی زودتر از آن لیکوئید می‌شود.

اگر مارجین کراس باشد، کل موجودی حساب پشتوانه‌ی پوزیشن می‌شود و لیکوئید دیرتر اتفاق می‌افتد، در حدود ۳۶ درصد ریزش. ولی این بار چیزی که از دست می‌رود کل ۱٬۰۰۰ تتر است.

حالا این دو عدد را کنار هم بگذار. چرخه‌ای که در پله‌ی اول بسته شود ۱٫۵ تتر سود می‌دهد و یک ریزش ۲۵ درصدی ۶۲۰ تتر می‌برد؛ یعنی سود بیش از چهارصد چرخه‌ی آرام. ریزش ۲۵ درصدی هم در بازار کریپتو اتفاق نادری نیست و آلت‌کوین‌ها گاهی در چند روز همین‌قدر می‌ریزند.

چرا مارت زدن اول کار عالی به نظر می‌رسد

کسی که تازه ربات مارتینگل را روشن کرده، معمولاً هفته‌های اول را با سودهای پشت سر هم می‌گذراند. دلیلش این است که قیمت بیشتر وقت‌ها بعد از چند درصد افت کمی برمی‌گردد و نردبان هم برای همین برگشت‌های کوچک ساخته شده است. نمودار سود صاف و رو به بالا پیش می‌رود و آدم کم‌کم مطمئن می‌شود که روش درست را پیدا کرده است.

ریزش عمیق دیر می‌آید، ولی وقتی بیاید سود همه‌ی آن هفته‌ها را یک‌جا پس می‌گیرد. مارتینگل احتمال سود کردن در هر چرخه را بالا می‌برد، اما امید ریاضی را بهتر نمی‌کند. کارمزد معامله‌ها و هزینه‌ی فاندینگ، که در فیوچرز دائمی مرتب پرداخت می‌شود، آن را کمی هم بدتر می‌کنند. حساب این هزینه‌ها را در مقاله‌ی کارمزد، سواپ و اسپرد باز کرده‌ایم.

ریاضی کامل این الگو و جدول احتمال زیان‌های پشت سر هم را هم در مقاله‌ی بزرگ کردن حجم بعد از ضرر آورده‌ایم.

اگر می‌خواهی مارت بزنی، این شش قاعده را رعایت کن

۱. کل نردبان را پیش از شروع حساب کن

جمع مارجین همه‌ی پله‌ها را حساب کن و ببین نردبان تا چند درصد ریزش دوام می‌آورد. اگر جواب این دو سؤال را نمی‌دانی، ربات را روشن نکن.

۲. فقط پولی را به ربات بده که از دست دادنش را پذیرفته‌ای

در معامله‌ی دستی مارجین را ایزوله بگذار تا بدترین حالت فقط همان پوزیشن باشد. با مارجین کراس، یک نردبان می‌تواند کل حساب را با خودش ببرد.

۳. اهرم را پایین نگه دار

با همان مارجین، اهرم ۱۰ حجم پوزیشن را دو برابر اهرم ۵ می‌کند و فاصله‌ی قیمت تا لیکوئید را تقریباً نصف. اهرم بالا فقط تو را زودتر به ته نردبان می‌رساند.

۴. زیر آخرین پله حد ضرر بگذار

در مثال بالا، حد ضرری ۳ درصد زیر آخرین پله ضرر بدترین حالت را به حدود ۱۴۳ تتر محدود می‌کند. بدون آن، همین ضرر می‌تواند به ۶۲۰ تتر یا کل حساب برسد. ضرری که از قبل اندازه‌اش را می‌دانی، از لیکوئید شدن خیلی بهتر است.

۵. فاصله‌ی پله‌ها را با نوسان ارز تنظیم کن

نردبانی با فاصله‌ی ۲ درصد روی بیت‌کوین در یک روز آرام شاید هیچ‌وقت به پله‌ی سوم نرسد، ولی روی یک آلت‌کوین کم‌حجم در یک روز پرنوسان ممکن است در چند ساعت تمام شود. ضریب فاصله‌ی پله‌ها (Price steps multiplier) کمک می‌کند پله‌های پایینی از هم دورتر باشند و نردبان ریزش عمیق‌تری را پوشش دهد.

۶. در روندهای قوی و پیش از خبرهای مهم ربات را خاموش کن

مارتینگل در بازار نوسانی و بی‌روند بهترین کارکرد را دارد. اگر بازار وارد یک روند قوی خلاف جهت ربات شده یا خبر مهمی در راه است، متوقف کردن ربات و پذیرفتن یک ضرر کوچک خیلی ارزان‌تر از رسیدن به ته نردبان تمام می‌شود.

ربات آماده‌ی توبیت یا ربات اختصاصی؟

برای بیشتر کسانی که می‌خواهند مارت بزنند، ربات خود توبیت کافی است. روی سرور صرافی اجرا می‌شود و لازم نیست کامپیوترت روشن بماند. ربات اختصاصی وقتی ارزش ساختن دارد که یکی از این‌ها را بخواهی:

• ورود اول با شرط مشخصی انجام شود، مثلاً با سیگنال یک اندیکاتور یا روی یک سطح قیمتی، نه هر وقت چرخه‌ی قبلی تمام شد.
• فاصله و حجم پله‌ها با قاعده‌ی خودت تغییر کند، مثلاً بر اساس نوسان روزانه.
• محدودیت‌هایی داشته باشی که ربات آماده ندارد، مثل سقف ضرر روزانه یا توقف خودکار پیش از خبر.
• همه‌ی اتفاق‌ها ثبت شود و گزارششان به تلگرامت برسد.

ساختن چنین رباتی از آن‌چه به نظر می‌رسد سخت‌تر است. در ربات مارتینگل فیوچرز توبیت که برای یکی از کارفرماها ساختیم، بیشتر وقت ما صرف دو مسئله شد که به خود استراتژی ربطی نداشتند: این‌که ربات بعد از هر پر شدن بداند دقیقاً کدام سفارش پر شده، و این‌که اگر اتصالش به صرافی قطع شد، پر شدن‌های همان فاصله را از دست ندهد. خطای کوچکی در هر کدام از این دو، روی حساب واقعی می‌تواند پوزیشن را دو برابر کند یا آن را بی‌مراقب رها کند.

اگر رباتی با قاعده‌های خودت می‌خواهی، قیمت شروع و زمان تحویلش را در ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال ببین.

سؤال‌های رایج

بهترین تنظیمات ربات مارتینگل توبیت چیست؟

تنظیمی که همیشه جواب بدهد وجود ندارد. تنظیم خوب آن است که بدانی نردبانش تا چند درصد ریزش دوام می‌آورد و بتوانی ضرر بدترین حالتش را تحمل کنی. این دو عدد را با جدولی مثل جدول بالا برای تنظیمات خودت حساب کن.

با چقدر سرمایه می‌شود مارت زد؟

توبیت برای هر استراتژی یک حداقل مارجین دارد که در پنل نشان داده می‌شود. ولی حداقل مهم‌تر را خودت تعیین می‌کنی: سرمایه باید آن‌قدر باشد که کل نردبان را بدون اهرم بالا پوشش بدهد. اگر پولت برای چهار پله کافی نیست، با دو پله شروع کن و سراغ اهرم بیشتر نرو.

مارت زدن در اسپات امن‌تر است؟

در اسپات اهرمی در کار نیست و ارزی که خریده‌ای مال خودت است، پس لیکوئید نمی‌شوی. ولی پول نردبان ممکن است در ارزی گیر بیفتد که ماه‌ها زیر میانگین خریدت می‌ماند. ریسک از بین نمی‌رود و فقط شکلش عوض می‌شود.

از کجا بفهمم بدون ربات هم مارت می‌زنم؟

اگر بعد از هر ضرر حجم معامله‌ی بعدی‌ات بزرگ‌تر می‌شود، همین الگو را داری، حتی اگر اسمش را مارت نگذاری. اگر در متاتریدر هم معامله می‌کنی، ابزار تحلیل استیتمنت الگوبید نسبت حجم معامله‌های بعد از ضرر به بعد از سود را از روی استیتمنتت حساب می‌کند و اگر از ۱٫۵ بالاتر باشد، هشدار می‌دهد.